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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127055.SZ,111000.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588020.SH | 92% | 1 | 1.231 |
| 512690.SH | 77% | 1 | 0.616 |
| 总资产: 1597万元 | 总盈亏: 1497万元 | 市值: 1597万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 15.97 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.41 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.231,0.616] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 91.58 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 166.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2.80 | 91.58% | 1.0 | 买 588020.SH |
| 2025-04-01 | 29.13 | 76.93% | 1.0 | 买 512690.SH |
| 2025-03-31 | 2.80 | 91.58% | 0.0 | 清仓 588020.SH |
| 2025-03-31 | 29.11 | 76.90% | 0.6 | 买 512690.SH |
| 2025-03-28 | 2.80 | 91.58% | 0.0 | 清仓 588020.SH |
| 2025-03-28 | 29.11 | 76.90% | 0.0 | 清仓 512690.SH |
| 2025-03-27 | 2.82 | 92.08% | 1.0 | 买 588020.SH |
| 2025-03-27 | 29.22 | 77.02% | 0.4 | 买 512690.SH |
| 2025-03-26 | 2.76 | 89.68% | 1.0 | 买 588020.SH |
| 2025-03-26 | 29.19 | 76.99% | 0.1 | 买 512690.SH |
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