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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：110060.SH,110062.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588700.SH | 107% | 1 | 0.982 |
| 165516.SZ | 90% | 1 | 4.499 |
| 总资产: 144254万元 | 总盈亏: 144154万元 | 市值: 144254万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1442.54 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.71 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.982,4.499] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 107.30 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13631.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2.47 | 107.30% | 1.0 | 买 588700.SH |
| 2025-04-02 | 2882.61 | 89.98% | 1.0 | 买 165516.SZ |
| 2025-04-01 | 2.46 | 106.62% | 1.0 | 买 588700.SH |
| 2025-04-01 | 2853.78 | 89.83% | 1.0 | 买 165516.SZ |
| 2025-03-31 | 2.40 | 102.46% | 0.6 | 买 588700.SH |
| 2025-03-31 | 2853.52 | 89.82% | 0.4 | 买 165516.SZ |
| 2025-03-28 | 2.41 | 103.29% | 0.6 | 买 588700.SH |
| 2025-03-28 | 2853.52 | 89.82% | 0.0 | 清仓 165516.SZ |
| 2025-03-27 | 2.41 | 102.87% | 0.8 | 买 588700.SH |
| 2025-03-27 | 2873.44 | 89.93% | 0.6 | 买 165516.SZ |
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