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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127081.SZ,123192.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2506.GFE | 156% | -0.1 | 73600 |
| TL2509.CFX | 34% | 1 | 117.33 |
| 总资产: 159万元 | 总盈亏: 59万元 | 市值: 65万元 | 可用资金: 94万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.59 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.87 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [73600,117.33] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 155.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 26.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 69.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.09 | 33.63% | 1.0 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-04-02 | 2.10 | 155.83% | -0.1 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-04-01 | 1.08 | 30.45% | 0.8 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-04-01 | 2.11 | 157.27% | 0.4 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-31 | 1.08 | 30.43% | 0.2 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-03-31 | 2.11 | 157.74% | -0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-28 | 1.08 | 30.71% | -0.4 | 卖 TL2509.CFX |
| 2025-03-28 | 2.11 | 157.79% | -0.2 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-27 | 1.08 | 30.47% | -0.2 | 卖 TL2509.CFX |
| 2025-03-27 | 2.11 | 158.25% | 0.4 | 清仓 LC2506.GFE |
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