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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率上的卓越发挥，为投资者带来了丰厚的回报，累计回报稳定增长，令人安心持有。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128095.SZ,123177.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AG2511.SHF | 118% | -0.8 | 8346 |
| SI2512.GFE | 78% | -0.3 | 10500 |
| 总资产: 126万元 | 总盈亏: 26万元 | 市值: 71万元 | 可用资金: 55万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 10.52 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.08 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.178,1.009] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 89.47 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 158.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.19 | 78.18% | -0.3 | 清仓 SI2512.GFE |
| 2025-04-02 | 1.19 | 79.05% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
| 2025-04-01 | 1.19 | 78.76% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
| 2025-03-31 | 1.19 | 77.61% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
| 2025-03-28 | 1.18 | 73.15% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
| 2025-03-27 | 1.17 | 71.19% | -0.6 | 清仓 SI2512.GFE |
| 2025-03-26 | 1.18 | 76.79% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
| 2025-03-25 | 1.18 | 73.70% | -0.4 | 清仓 SI2512.GFE |
| 2025-03-24 | 1.18 | 75.36% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
| 2025-03-21 | 1.19 | 81.38% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
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