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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123187.SZ,113678.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300588.SZ | 226% | 0 | 12.3 |
| 001376.SZ | 103% | 1 | 13.78 |
| 总资产: 847942万元 | 总盈亏: 847842万元 | 市值: 137万元 | 可用资金: 847805万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8479.42 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.05 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [12.3,13.78] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 225.73 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 73673.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 16956.10 | 225.73% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
| 2025-04-03 | 2.73 | 103.42% | 1.0 | 买 001376.SZ |
| 2025-04-02 | 17052.60 | 225.96% | 1.0 | 买 300588.SZ |
| 2025-04-02 | 2.73 | 103.42% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-04-01 | 16956.10 | 225.73% | 1.0 | 买 300588.SZ |
| 2025-04-01 | 2.77 | 105.29% | 1.0 | 买 001376.SZ |
| 2025-03-31 | 16956.10 | 225.73% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
| 2025-03-31 | 2.77 | 105.29% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-03-28 | 16956.10 | 225.73% | 0.0 | 清仓 300588.SZ |
| 2025-03-28 | 2.77 | 105.29% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
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