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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报不断刷新记录，表现惊艳，夏普比率形势良好，加速实现资产的增值目标。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123088.SZ,113651.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.FXCM | 42% | -0.8 | 0.891725 |
| 总资产: 387091万元 | 总盈亏: 386991万元 | 市值: 309672万元 | 可用资金: 77418万元 | 仓位变化: [-1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3870.91 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.02 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.891725] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 41.96 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 144332.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3870.91 | 41.96% | -0.8 | 卖 AUDCAD.FXCM |
| 2025-04-01 | 3878.97 | 41.97% | 0.3 | 买 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-31 | 3869.38 | 41.96% | 0.8 | 买 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-30 | 3868.69 | 41.96% | -0.4 | 卖 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-29 | 3864.88 | 41.95% | 0.6 | 买 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-27 | 3867.01 | 41.95% | 0.4 | 买 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-26 | 3865.01 | 41.95% | -0.4 | 卖 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-25 | 3867.69 | 41.96% | -0.2 | 卖 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-24 | 3867.39 | 41.95% | 0.6 | 买 AUDCAD.FXCM |
| 2025-03-23 | 3867.09 | 41.95% | 0.2 | 买 AUDCAD.FXCM |
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