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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报亮眼，吸引长期关注。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：110090.SH,127027.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 168002.SZ | 76% | 0 | 1.669 |
| 516630.SH | 79% | 1 | 1.139 |
| 总资产: 3777万元 | 总盈亏: 3677万元 | 市值: 403万元 | 可用资金: 3374万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 37.77 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.45 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.669,1.139] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 76.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 710.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 8.07 | 79.16% | 1.0 | 买 516630.SH |
| 2025-04-02 | 67.47 | 76.05% | 0.0 | 清仓 168002.SZ |
| 2025-04-01 | 8.03 | 78.90% | 1.0 | 买 516630.SH |
| 2025-04-01 | 67.59 | 76.09% | 1.0 | 买 168002.SZ |
| 2025-03-31 | 8.03 | 78.90% | 0.0 | 清仓 516630.SH |
| 2025-03-31 | 66.94 | 75.86% | 0.4 | 买 168002.SZ |
| 2025-03-28 | 8.03 | 78.90% | 0.0 | 清仓 516630.SH |
| 2025-03-28 | 67.15 | 75.94% | 0.4 | 买 168002.SZ |
| 2025-03-27 | 8.03 | 78.90% | 0.0 | 清仓 516630.SH |
| 2025-03-27 | 67.44 | 76.04% | 0.6 | 买 168002.SZ |
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