123156.SZ_128076.SZ人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
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合约代码:123156.SZ,128076.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301393.SZ | 113% | 1 | 50.3 |
300472.SZ | 162% | 1 | 4.94 |
总资产: 634089万元 | 总盈亏: 633989万元 | 市值: 634089万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] |

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策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 6340.89 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.75 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [50.3,4.94] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 112.78 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 51528.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 23.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 94.1 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 3.67 | 112.78% | 1.0 | 买 301393.SZ |
2025-04-01 | 12678.10 | 161.88% | 1.0 | 买 300472.SZ |
2025-03-31 | 3.67 | 112.78% | 0.0 | 清仓 301393.SZ |
2025-03-31 | 12678.10 | 161.88% | 0.0 | 清仓 300472.SZ |
2025-03-28 | 3.67 | 112.78% | 0.0 | 清仓 301393.SZ |
2025-03-28 | 13186.80 | 162.93% | 0.6 | 买 300472.SZ |
2025-03-27 | 3.67 | 112.78% | 0.0 | 清仓 301393.SZ |
2025-03-27 | 13186.80 | 162.93% | 0.0 | 清仓 300472.SZ |
2025-03-26 | 3.65 | 111.88% | 0.6 | 买 301393.SZ |
2025-03-26 | 13412.80 | 163.38% | 1.0 | 买 300472.SZ |
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