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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123099.SZ,123141.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IC2509.CFX | 107% | 0.8 | 5625.8 |
| TL1.CFX | 15% | 0.4 | 108.07 |
| 总资产: 256万元 | 总盈亏: 156万元 | 市值: 125万元 | 可用资金: 130万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.56 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.07 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5625.8,108.07] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 106.89 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 177.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.15 | 106.89% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-04-01 | 1.15 | 105.56% | 0.3 | 清仓 IC2509.CFX |
| 2025-03-31 | 1.15 | 100.92% | 1.0 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-28 | 1.16 | 110.03% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-27 | 1.17 | 117.90% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-26 | 1.16 | 114.96% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-25 | 1.16 | 114.84% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-24 | 1.16 | 115.73% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-21 | 1.16 | 116.85% | 1.0 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-20 | 1.15 | 103.53% | -0.8 | 卖 IC2509.CFX |
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