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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
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合约代码：110074.SH,127064.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002410.SZ | 136% | 0.4 | 14.25 |
| 002786.SZ | 193% | 0.2 | 8.41 |
| 总资产: 18962590万元 | 总盈亏: 18962490万元 | 市值: 7361638万元 | 可用资金: 11600942万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 189625.90 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.30 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.25,8.41] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 135.84 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1503734.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 22338.80 | 192.92% | 0.2 | 买 002786.SZ |
| 2025-04-15 | 356913.00 | 135.84% | 0.4 | 买 002410.SZ |
| 2025-04-14 | 22338.80 | 192.92% | 0.4 | 买 002786.SZ |
| 2025-04-14 | 356913.00 | 135.84% | 0.0 | 清仓 002410.SZ |
| 2025-04-11 | 22252.50 | 192.80% | 0.2 | 买 002786.SZ |
| 2025-04-11 | 356669.00 | 135.83% | 0.2 | 买 002410.SZ |
| 2025-04-10 | 22360.40 | 192.95% | 1.0 | 买 002786.SZ |
| 2025-04-10 | 358426.00 | 135.91% | 0.8 | 买 002410.SZ |
| 2025-04-09 | 22360.40 | 192.95% | 0.0 | 清仓 002786.SZ |
| 2025-04-09 | 354034.00 | 135.71% | 1.0 | 买 002410.SZ |
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