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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报在行业中名列前茅，值得信赖，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 57% | 0.4 | 707.4 |
| Au(T+N1) | 32% | -0.8 | 0 |
| 总资产: 75827万元 | 总盈亏: 75727万元 | 市值: 32902万元 | 可用资金: 42925万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 758.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 4.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [707.4,0] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 56.84 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 20950.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1387.97 | 56.84% | 0.4 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-25 | 1388.57 | 56.85% | -0.2 | 卖 Au(T+D) |
| 2025-03-24 | 1389.77 | 56.85% | 0.4 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-21 | 1389.77 | 56.85% | 0.0 | 清仓 Au(T+D) |
| 2025-03-20 | 1392.00 | 56.87% | 0.4 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-19 | 1389.74 | 56.85% | 0.6 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-18 | 1381.14 | 56.79% | 0.8 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-17 | 1376.22 | 56.76% | 0.6 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-14 | 1376.24 | 56.76% | 0.4 | 买 Au(T+D) |
| 2025-03-13 | 1365.73 | 56.68% | 0.8 | 买 Au(T+D) |
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