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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率表现优异，为投资者带来了实实在在的收益，累计回报良好，保障资产安全。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IM2509.CFX | 160% | 0.8 | 5967.6 |
| SN2505.SHF | 57% | 0.4 | 278140 |
| 总资产: 133万元 | 总盈亏: 33万元 | 市值: 77万元 | 可用资金: 56万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.33 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.03 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5967.6,278140] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 160.16 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 11.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 11 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 68.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.47 | 56.72% | 0.4 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-26 | 1.19 | 160.16% | 0.8 | 买 IM2509.CFX |
| 2025-03-25 | 1.48 | 57.49% | -0.4 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-25 | 1.18 | 157.31% | 0.8 | 买 IM2509.CFX |
| 2025-03-24 | 1.48 | 58.15% | 0.6 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-21 | 1.48 | 58.25% | -0.6 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-21 | 1.19 | 162.20% | 0.8 | 买 IM2509.CFX |
| 2025-03-20 | 1.47 | 56.66% | -0.6 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-20 | 1.16 | 133.68% | -1.0 | 卖 IM2509.CFX |
| 2025-03-19 | 1.16 | 129.13% | -0.8 | 卖 IM2509.CFX |
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