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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报长期稳定，是稳健投资之选，年化收益率表现出众，远超同类型投资产品。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113615.SH,110084.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127055.SZ | 65% | 1 | 156.8 |
| 123152.SZ | 40% | 1 | 129.99 |
| 总资产: 352万元 | 总盈亏: 252万元 | 市值: 352万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.52 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.14 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [156.8,129.99] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 65.32 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 51.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 28.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.59 | 65.32% | 1.0 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-03 | 2.46 | 40.47% | 1.0 | 买 123152.SZ |
| 2025-04-02 | 4.51 | 64.34% | 1.0 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-02 | 2.46 | 40.47% | 0.0 | 清仓 123152.SZ |
| 2025-04-01 | 4.37 | 62.75% | 1.0 | 买 127055.SZ |
| 2025-04-01 | 2.60 | 43.41% | 1.0 | 买 123152.SZ |
| 2025-03-31 | 4.37 | 62.75% | 0.0 | 清仓 127055.SZ |
| 2025-03-31 | 2.65 | 44.61% | 0.3 | 买 123152.SZ |
| 2025-03-28 | 4.33 | 62.20% | 0.4 | 买 127055.SZ |
| 2025-03-28 | 2.77 | 46.89% | 0.5 | 买 123152.SZ |
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