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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603072.SH | 273% | 0 | 40.78 |
| 301558.SZ | 137% | 0.4 | 8.45 |
| 总资产: 245万元 | 总盈亏: 145万元 | 市值: 71万元 | 可用资金: 173万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.45 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.81 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [40.78,8.45] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 273.09 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 32.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.32 | 273.09% | 0.0 | 清仓 603072.SH |
| 2025-03-21 | 3.57 | 136.51% | 0.4 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-20 | 1.33 | 284.74% | 0.1 | 买 603072.SH |
| 2025-03-20 | 3.57 | 136.51% | 0.0 | 清仓 301558.SZ |
| 2025-03-19 | 1.28 | 225.28% | 0.8 | 买 603072.SH |
| 2025-03-19 | 3.59 | 137.25% | 0.4 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-18 | 1.20 | 136.09% | 0.7 | 买 603072.SH |
| 2025-03-18 | 3.59 | 137.25% | 0.0 | 清仓 301558.SZ |
| 2025-03-17 | 1.20 | 136.09% | 0.0 | 清仓 603072.SH |
| 2025-03-17 | 3.59 | 137.25% | 0.0 | 清仓 301558.SZ |
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