微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/85999.html古井贡酒_华尔泰[000596.SZ_001217.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，出色的年化收益率体现了投资的高效管理和精准运营，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：000596.SZ,001217.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603863.SH | 139% | 1 | 11.84 |
| 603536.SH | 179% | 1 | 8.2 |
| 总资产: 160064万元 | 总盈亏: 159964万元 | 市值: 160064万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1600.64 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11.84,8.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 139.45 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13011.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 158.29 | 139.45% | 1.0 | 买 603863.SH |
| 2025-04-07 | 3042.99 | 178.82% | 1.0 | 买 603536.SH |
| 2025-04-03 | 158.29 | 139.45% | 0.0 | 清仓 603863.SH |
| 2025-04-03 | 3380.68 | 182.60% | 1.0 | 买 603536.SH |
| 2025-04-02 | 159.97 | 139.89% | 1.0 | 买 603863.SH |
| 2025-04-02 | 3380.68 | 182.60% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
| 2025-04-01 | 159.97 | 139.89% | 0.0 | 清仓 603863.SH |
| 2025-04-01 | 3395.73 | 182.76% | 1.0 | 买 603536.SH |
| 2025-03-31 | 159.97 | 139.89% | 0.6 | 买 603863.SH |
| 2025-03-31 | 3395.73 | 182.76% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
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