微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/85017.htmlIM2506_沪铝2508[IM2506.CFX_AL2508.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：IM2506.CFX,AL2508.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2508.GFE | 98% | -0.2 | 9830 |
| L2508.DCE | 45% | 1 | 7654 |
| 总资产: 140万元 | 总盈亏: 40万元 | 市值: 78万元 | 可用资金: 61万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.40 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.87 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9830,7654] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 97.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 32.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.54 | 97.60% | -0.2 | 清仓 SI2508.GFE |
| 2025-04-02 | 1.26 | 45.26% | 1.0 | 买 L2508.DCE |
| 2025-04-01 | 1.54 | 97.79% | 0.6 | 清仓 SI2508.GFE |
| 2025-04-01 | 1.25 | 43.91% | 1.0 | 买 L2508.DCE |
| 2025-03-31 | 1.54 | 98.11% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-31 | 1.25 | 44.12% | -0.2 | 清仓 L2508.DCE |
| 2025-03-28 | 1.53 | 96.53% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-28 | 1.25 | 44.41% | 0.2 | 清仓 L2508.DCE |
| 2025-03-27 | 1.52 | 94.54% | -0.8 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-27 | 1.25 | 44.43% | 0.4 | 清仓 L2508.DCE |
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