微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/82712.html工业硅2602_沪金2504[SI2602.GFE_AU2504.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SI2602.GFE,AU2504.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10007630.SH | 7857240% | -0.8 | 0.0001 |
| HO2506-P-2350.CFX | 7627% | 0.6 | 4 |
| 总资产: 2219万元 | 总盈亏: 2119万元 | 市值: 1487万元 | 可用资金: 731万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 22.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0001,4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 7857240.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 68.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 20.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 28.75 | 7626.73% | 0.6 | 买 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-04-01 | 28.75 | 7626.73% | 0.6 | 买 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-03-31 | 32.35 | 8899.19% | -1.0 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-03-28 | 40.43 | 11912.60% | -1.0 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-03-27 | 40.43 | 11912.60% | -1.0 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-03-26 | 34.60 | 9720.67% | -0.8 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-03-26 | 15.62 | 7857240.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-25 | 34.60 | 9720.67% | -0.8 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
| 2025-03-25 | 10.41 | 1489620.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-24 | 10.41 | 1489620.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
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