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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128125.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301516.SZ | 165% | 1 | 16.42 |
| 301487.SZ | 159% | 1 | 20.32 |
| 总资产: 419万元 | 总盈亏: 319万元 | 市值: 419万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.41 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.42,20.32] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.64 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 31.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3.60 | 164.64% | 1.0 | 买 301516.SZ |
| 2025-04-01 | 4.79 | 158.87% | 1.0 | 买 301487.SZ |
| 2025-03-31 | 3.60 | 164.64% | 0.0 | 清仓 301516.SZ |
| 2025-03-31 | 4.79 | 158.87% | 0.0 | 清仓 301487.SZ |
| 2025-03-28 | 3.60 | 164.64% | 0.0 | 清仓 301516.SZ |
| 2025-03-28 | 4.81 | 159.56% | 0.6 | 买 301487.SZ |
| 2025-03-27 | 3.61 | 165.58% | 0.2 | 买 301516.SZ |
| 2025-03-27 | 4.85 | 160.84% | 0.3 | 买 301487.SZ |
| 2025-03-26 | 3.63 | 166.61% | 0.2 | 买 301516.SZ |
| 2025-03-26 | 4.86 | 161.07% | 0.3 | 买 301487.SZ |
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