微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/75408.html卡莱特_ST天山[301391.SZ_300313.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：301391.SZ,300313.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123034.SZ | 105% | 1 | 228.5 |
| 127080.SZ | 65% | 0 | 120.351 |
| 总资产: 2463万元 | 总盈亏: 2363万元 | 市值: 2318万元 | 可用资金: 146万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 24.63 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [228.5,120.351] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 104.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 152.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 1.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.91 | 64.57% | 0.0 | 清仓 127080.SZ |
| 2025-04-03 | 46.36 | 104.83% | 1.0 | 买 123034.SZ |
| 2025-04-02 | 2.92 | 64.92% | 1.0 | 买 127080.SZ |
| 2025-04-02 | 46.69 | 105.10% | 1.0 | 买 123034.SZ |
| 2025-04-01 | 2.90 | 64.39% | 1.0 | 买 127080.SZ |
| 2025-04-01 | 46.54 | 104.98% | 1.0 | 买 123034.SZ |
| 2025-03-31 | 2.90 | 64.39% | 0.0 | 清仓 127080.SZ |
| 2025-03-31 | 46.62 | 105.04% | 0.2 | 买 123034.SZ |
| 2025-03-28 | 2.91 | 64.46% | 0.3 | 买 127080.SZ |
| 2025-03-28 | 46.36 | 104.82% | 1.0 | 买 123034.SZ |
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