微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/73381.html信创50ETF_煤炭龙头LOF[159539.SZ_161032.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300405.SZ | 138% | 0.8 | 4.77 |
| 000736.SZ | 112% | 0 | 5.46 |
| 总资产: 65225915569万元 | 总盈亏: 65225915469万元 | 市值: 332455万元 | 可用资金: 65225583114万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 652259155.69 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.96 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4.77,5.46] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 137.96 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5740229766.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 8311.38 | 137.96% | 0.8 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-26 | 1304510000.00 | 111.98% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
| 2025-03-25 | 8163.28 | 137.54% | 0.6 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-25 | 1304510000.00 | 111.98% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
| 2025-03-24 | 8163.28 | 137.54% | 0.8 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-24 | 1304510000.00 | 111.98% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
| 2025-03-21 | 8502.70 | 138.48% | 0.6 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-21 | 1417540000.00 | 112.61% | 0.8 | 买 000736.SZ |
| 2025-03-20 | 8502.70 | 138.48% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
| 2025-03-20 | 1417540000.00 | 112.61% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
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