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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，卓越的年化收益率水平，彰显了投资的巨大潜力，累计回报稳步提升，财富稳健积累。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301581.SZ | 76% | 0.4 | 56.85 |
| 300633.SZ | 159% | 0 | 29.92 |
| 总资产: 100432万元 | 总盈亏: 100332万元 | 市值: 23万元 | 可用资金: 100410万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1004.32 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.39 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [56.85,29.92] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 76.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 10961.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.14 | 76.00% | 0.4 | 买 301581.SZ |
| 2025-03-26 | 2007.51 | 159.48% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
| 2025-03-25 | 1.13 | 75.23% | 0.8 | 买 301581.SZ |
| 2025-03-25 | 2006.17 | 159.46% | 0.4 | 买 300633.SZ |
| 2025-03-24 | 1.13 | 75.23% | 0.0 | 清仓 301581.SZ |
| 2025-03-24 | 2006.17 | 159.46% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
| 2025-03-21 | 1.13 | 75.23% | 0.0 | 清仓 301581.SZ |
| 2025-03-21 | 2001.13 | 159.38% | 0.4 | 买 300633.SZ |
| 2025-03-20 | 1.13 | 75.23% | 0.0 | 清仓 301581.SZ |
| 2025-03-20 | 2001.13 | 159.38% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
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