点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/56859.html科创成长ETF_稀有金属ETF基金[588110.SH_159671.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润，累计回报稳步提升，财富稳健积累。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002902.SZ | 211% | 0.4 | 20.77 |
| 300842.SZ | 293% | 0.6 | 50.48 |
| 总资产: 272775万元 | 总盈亏: 272675万元 | 市值: 115769万元 | 可用资金: 157006万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2727.75 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.22 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [20.77,50.48] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 211.01 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 22389.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 665.89 | 293.24% | 0.6 | 买 300842.SZ |
| 2025-03-17 | 4789.61 | 211.01% | 0.4 | 买 002902.SZ |
| 2025-03-14 | 629.22 | 288.58% | 1.0 | 买 300842.SZ |
| 2025-03-14 | 4789.61 | 211.01% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
| 2025-03-13 | 626.46 | 288.22% | 0.4 | 买 300842.SZ |
| 2025-03-13 | 4741.03 | 210.59% | 0.8 | 买 002902.SZ |
| 2025-03-12 | 632.22 | 288.97% | 0.4 | 买 300842.SZ |
| 2025-03-12 | 4741.03 | 210.59% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
| 2025-03-11 | 632.22 | 288.97% | 0.0 | 清仓 300842.SZ |
| 2025-03-11 | 4741.03 | 210.59% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
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