微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/48192.html海外科技LOF_软件ETF[501312.SH_159852.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报突出，展现卓越表现。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：501312.SH,159852.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931842.CSI | 114% | 0.2 | 2869.01 |
| 932046.CSI | 63% | 0 | 1384.6 |
| 总资产: 167万元 | 总盈亏: 67万元 | 市值: 18万元 | 可用资金: 149万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.67 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2869.01,1384.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 114.24 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 65.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.55 | 63.16% | 0.0 | 清仓 932046.CSI |
| 2025-03-31 | 1.78 | 114.24% | 0.2 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-28 | 1.55 | 63.16% | 0.0 | 清仓 932046.CSI |
| 2025-03-28 | 1.78 | 114.29% | 0.2 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-27 | 1.56 | 63.49% | 0.4 | 买 932046.CSI |
| 2025-03-27 | 1.80 | 116.84% | 0.6 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-26 | 1.55 | 62.78% | 0.4 | 买 932046.CSI |
| 2025-03-26 | 1.79 | 115.91% | 0.4 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-25 | 1.55 | 62.38% | 0.6 | 买 932046.CSI |
| 2025-03-25 | 1.79 | 116.39% | 0.4 | 买 931842.CSI |
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