点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/41820.html浩洋股份_中创股份[300833.SZ_688695.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，令人惊叹的年化收益率成绩，是投资智慧的完美诠释，累计回报显著，提升投资魅力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| FU2602.SHF | 88% | 0.4 | 2904 |
| PSL.GFE | 79% | 0.6 | 43770 |
| 总资产: 111万元 | 总盈亏: 11万元 | 市值: 56万元 | 可用资金: 55万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.11 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2904,43770] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 87.88 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 17.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.09 | 87.88% | 0.4 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-25 | 1.08 | 80.75% | 0.6 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-24 | 1.08 | 80.75% | 0.0 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-21 | 1.08 | 81.70% | -0.4 | 卖 FU2602.SHF |
| 2025-03-20 | 1.08 | 74.24% | 0.8 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-19 | 1.08 | 76.18% | -0.2 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-18 | 1.08 | 76.18% | 0.0 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-17 | 1.08 | 75.82% | 0.4 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-14 | 1.13 | 78.68% | 0.6 | 清仓 PSL.GFE |
| 2025-03-14 | 1.08 | 75.82% | 0.0 | 清仓 FU2602.SHF |
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