点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/27519.html科创200_创医药[000699.SH_399275.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定的年化收益率增长，为投资者的财富安全提供了保障，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：000699.SH,399275.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IH2509.CFX | 96% | -0.4 | 2625.4 |
| TL.CFX | 16% | 0.4 | 108.575 |
| 总资产: 270万元 | 总盈亏: 170万元 | 市值: 108万元 | 可用资金: 162万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 114179000004.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.95 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4.55,27.52] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 120.69 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 522955000039.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.14 | 96.50% | -0.4 | 卖 IH2509.CFX |
| 2025-04-02 | 1.15 | 97.02% | -1.0 | 卖 IH2509.CFX |
| 2025-04-01 | 1.14 | 95.31% | -1.0 | 卖 IH2509.CFX |
| 2025-03-31 | 1.15 | 96.80% | 0.8 | 买 IH2509.CFX |
| 2025-03-28 | 1.14 | 92.61% | -1.0 | 卖 IH2509.CFX |
| 2025-03-27 | 1.14 | 96.01% | 0.8 | 买 IH2509.CFX |
| 2025-03-26 | 1.14 | 94.96% | 0.2 | 清仓 IH2509.CFX |
| 2025-03-25 | 1.14 | 95.93% | 0.2 | 清仓 IH2509.CFX |
| 2025-03-24 | 1.14 | 95.34% | 0.8 | 买 IH2509.CFX |
| 2025-03-21 | 1.14 | 90.67% | 0.8 | 买 IH2509.CFX |
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