点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/21614.html棒杰股份_建艺集团[002634.SZ_002789.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的良好表现，为投资的长期发展注入了强大动力，累计回报可观，证明投资实力。 |
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合约代码：002634.SZ,002789.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AL2504.SHF | 61% | 0.6 | 19605 |
| AU2504.SHF | 81% | -0.2 | 762.68 |
| 总资产: 175万元 | 总盈亏: 75万元 | 市值: 67万元 | 可用资金: 108万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.75 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.23 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [19605,762.68] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 60.55 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 50.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.90 | 81.40% | -0.2 | 卖 AU2504.SHF |
| 2025-04-15 | 1.60 | 60.55% | 0.6 | 清仓 AL2504.SHF |
| 2025-04-14 | 1.90 | 81.36% | -0.2 | 卖 AU2504.SHF |
| 2025-04-14 | 1.59 | 59.54% | -0.8 | 清仓 AL2504.SHF |
| 2025-04-11 | 1.90 | 81.64% | -0.2 | 卖 AU2504.SHF |
| 2025-04-11 | 1.59 | 59.45% | 0.2 | 清仓 AL2504.SHF |
| 2025-04-10 | 1.92 | 82.91% | -0.4 | 卖 AU2504.SHF |
| 2025-04-10 | 1.59 | 58.87% | -0.6 | 清仓 AL2504.SHF |
| 2025-04-09 | 1.91 | 82.49% | 0.1 | 买 AU2504.SHF |
| 2025-04-09 | 1.60 | 60.61% | -0.5 | 清仓 AL2504.SHF |
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