微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/146236.html华夏上证科创板50ETF期权2505认购1.20_嘉实沪深300ETF期权2504认购4.30[10009111.SH_90005318.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
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合约代码：10009111.SH,90005318.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10009111.SH | 4215500% | -1 | 0.0118 |
| 90005318.SZ | 12519900% | -1 | 0.0023 |
| 总资产: 149万元 | 总盈亏: 49万元 | 市值: 149万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [-2, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.02 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.38 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [148,127.428] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 110.30 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 23.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 12 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 1.42 | 12519900.00% | -1.0 | 卖 90005318.SZ |
| 2025-04-11 | 1.55 | 4215500.00% | -1.0 | 卖 10009111.SH |
| 2025-04-10 | 1.31 | 741934.00% | -0.6 | 卖 90005318.SZ |
| 2025-04-10 | 1.39 | 280309.00% | 0.7 | 买 10009111.SH |
| 2025-04-09 | 1.26 | 193153.00% | -0.6 | 卖 90005318.SZ |
| 2025-04-09 | 1.31 | 77786.50% | -0.6 | 卖 10009111.SH |
| 2025-04-08 | 1.42 | 11295700.00% | -1.0 | 卖 90005318.SZ |
| 2025-04-08 | 1.16 | 3659.28% | 1.0 | 买 10009111.SH |
| 2025-04-07 | 1.42 | 11295700.00% | 0.3 | 买 90005318.SZ |
| 2025-04-07 | 1.19 | 6860.80% | 0.2 | 买 10009111.SH |
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