微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133597.html易方达上证科创板50ETF期权2505认购1.25_硅铁期权2506认沽5200[10009131.SH_SF506P5200.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报增长稳定，市场竞争力强，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10009131.SH,SF506P5200.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127092.SZ | 61% |  |
|
| 111011.SH | 51% | |
|
|
总资产: 222万元 |
总盈亏: 122万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.56 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 60.55 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 4.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 13.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
127092.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
111011.SH |
| 2025-04-07 | 2.04 | 62.41% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-07 | 2.61 | 55.62% | 1.0 | 买 111011.SH |
| 2025-04-03 | 2.29 | 75.94% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-03 | 3.04 | 67.05% | 1.0 | 买 111011.SH |
| 2025-04-02 | 2.40 | 81.65% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-02 | 3.41 | 76.07% | 1.0 | 买 111011.SH |
| 2025-04-01 | 2.37 | 80.03% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-01 | 3.38 | 75.24% | 1.0 | 买 111011.SH |
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