微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133488.html易方达上证科创板50ETF期权2505认购0.95_硅铁期权2509认购6400[10009125.SH_SF509C6400.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
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合约代码：10009125.SH,SF509C6400.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| PB2505.SHF | 83% |  |
|
| PP2512.DCE | 19% | |
|
|
总资产: 139万元 |
总盈亏: 39万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.39 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.92 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 82.86 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 62.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 65.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
PP2512.DCE |
|
升级VIP解锁 | |
|
PB2505.SHF |
| 2025-04-08 | 1.06 | 21.37% | 0.4 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-04-08 | 1.71 | 81.59% | -0.8 | 清仓 PB2505.SHF |
| 2025-04-07 | 1.06 | 20.92% | -0.6 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-04-07 | 1.70 | 80.15% | -1.0 | 卖 PB2505.SHF |
| 2025-04-03 | 1.04 | 14.08% | -1.0 | 卖 PP2512.DCE |
| 2025-04-03 | 1.65 | 75.12% | -1.0 | 清仓 PB2505.SHF |
| 2025-04-02 | 1.04 | 12.41% | -1.0 | 卖 PP2512.DCE |
| 2025-04-02 | 1.63 | 72.25% | -1.0 | 清仓 PB2505.SHF |
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