微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133074.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2505认购4.10_豆一期权2509认沽3500[10009074.SH_A2509-P-3500.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报，其年化收益率表现堪称一流，是投资领域的佼佼者。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10009074.SH,A2509-P-3500.DCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| RM509P3100.ZCE | 53% | -0.2 | 421 |
| L2506-C-7400.DCE | -100% | 0.6 | 100 |
| 总资产: 89万元 | 总盈亏: -11万元 | 市值: 33万元 | 可用资金: 56万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 0.89 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [421,100] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 53.49 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 0.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -2.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | -8.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 48.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.03 | 53.49% | -0.2 | 卖 RM509P3100.ZCE |
| 2025-04-07 | 0.76 | -99.98% | 0.6 | 买 L2506-C-7400.DCE |
| 2025-04-03 | 1.04 | 73.28% | -0.6 | 卖 RM509P3100.ZCE |
| 2025-04-02 | 1.05 | 96.71% | 0.2 | 买 RM509P3100.ZCE |
| 2025-04-02 | 0.76 | -99.97% | 0.2 | 买 L2506-C-7400.DCE |
| 2025-04-01 | 1.05 | 110.46% | 0.3 | 买 RM509P3100.ZCE |
| 2025-04-01 | 1.00 | 1.26% | -1.0 | 卖 L2506-C-7400.DCE |
| 2025-03-28 | 1.05 | 110.46% | -0.4 | 卖 RM509P3100.ZCE |
| 2025-03-27 | 1.04 | 84.00% | -0.2 | 卖 RM509P3100.ZCE |
| 2025-03-26 | 1.00 | 0.00% | -0.2 | 卖 L2506-C-7400.DCE |
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