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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报持续增长，投资信心倍增，夏普比率稳定且迅猛增长，不断刷新风险调整收益记录。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113648.SH,123156.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113549.SH | 46% | 1 | 128.355 |
| 113579.SH | 32% | 0 | 112.673 |
| 总资产: 563万元 | 总盈亏: 463万元 | 市值: 370万元 | 可用资金: 193万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.63 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [128.355,112.673] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 45.78 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 78.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3.86 | 32.01% | 0.0 | 清仓 113579.SH |
| 2025-04-02 | 7.41 | 45.78% | 1.0 | 买 113549.SH |
| 2025-04-01 | 3.88 | 32.12% | 1.0 | 买 113579.SH |
| 2025-04-01 | 7.41 | 45.78% | 1.0 | 买 113549.SH |
| 2025-03-31 | 3.87 | 32.09% | 0.2 | 买 113579.SH |
| 2025-03-31 | 7.41 | 45.78% | 0.0 | 清仓 113549.SH |
| 2025-03-28 | 3.88 | 32.15% | 0.4 | 买 113579.SH |
| 2025-03-28 | 7.41 | 45.78% | 0.0 | 清仓 113549.SH |
| 2025-03-27 | 3.89 | 32.17% | 0.4 | 买 113579.SH |
| 2025-03-27 | 7.41 | 45.78% | 0.0 | 清仓 113549.SH |
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