微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/124749.html锰硅期权2505认购8800[SM505C8800.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报突出，展现卓越表现，夏普比率远超平均水平，为投资带来超高的性价比。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SM505C8800.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127017.SZ | 28% | 1 | 113.957 |
| 128136.SZ | 20% | 1 | 117.093 |
| 总资产: 270万元 | 总盈亏: 170万元 | 市值: 270万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [113.957,117.093] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 27.64 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 44.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 64.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.21 | 20.09% | 1.0 | 买 128136.SZ |
| 2025-04-03 | 3.19 | 27.64% | 1.0 | 买 127017.SZ |
| 2025-04-02 | 2.27 | 20.82% | 1.0 | 买 128136.SZ |
| 2025-04-02 | 3.19 | 27.63% | 1.0 | 买 127017.SZ |
| 2025-04-01 | 2.26 | 20.63% | 1.0 | 买 128136.SZ |
| 2025-04-01 | 3.19 | 27.60% | 1.0 | 买 127017.SZ |
| 2025-03-31 | 2.26 | 20.63% | 0.0 | 清仓 128136.SZ |
| 2025-03-31 | 3.19 | 27.60% | 0.0 | 清仓 127017.SZ |
| 2025-03-28 | 2.26 | 20.63% | 0.0 | 清仓 128136.SZ |
| 2025-03-28 | 3.19 | 27.60% | 0.0 | 清仓 127017.SZ |
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