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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123194.SZ,123078.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL2.CFX | 162% | 0.6 | 5759.4 |
| SI2505.GFE | 100% | -0.4 | 9760 |
| 总资产: 741961万元 | 总盈亏: 741861万元 | 市值: 445158万元 | 可用资金: 296803万元 | 仓位变化: [-0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.77 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.70 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [29.37,30.48] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 171.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 57.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.82 | 100.00% | -0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-04-01 | 1.83 | 100.57% | 0.8 | 买 SI2505.GFE |
| 2025-03-31 | 1.83 | 100.66% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-28 | 1.82 | 99.35% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-27 | 1.81 | 98.75% | -0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-26 | 1.83 | 101.41% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-25 | 1.85 | 103.01% | 0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-24 | 1.86 | 104.38% | -0.6 | 卖 SI2505.GFE |
| 2025-03-21 | 1.86 | 105.20% | -0.4 | 清仓 SI2505.GFE |
| 2025-03-20 | 1.87 | 105.79% | -0.8 | 卖 SI2505.GFE |
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