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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123230.SZ,123198.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128095.SZ | 104% | 0 | 120.809 |
| 123031.SZ | 165% | 1 | 307.3 |
| 总资产: 12735万元 | 总盈亏: 12635万元 | 市值: 10857万元 | 可用资金: 1878万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 127.35 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.19 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [120.809,307.3] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 103.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 772.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 37.57 | 103.72% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-04-02 | 217.13 | 165.02% | 1.0 | 买 123031.SZ |
| 2025-04-01 | 37.57 | 103.72% | 1.0 | 买 128095.SZ |
| 2025-04-01 | 216.65 | 164.91% | 1.0 | 买 123031.SZ |
| 2025-03-31 | 37.57 | 103.72% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-31 | 216.55 | 164.89% | 0.1 | 买 123031.SZ |
| 2025-03-28 | 37.57 | 103.72% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-28 | 216.55 | 164.89% | 0.0 | 清仓 123031.SZ |
| 2025-03-27 | 37.57 | 103.72% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-27 | 216.55 | 164.89% | 0.0 | 清仓 123031.SZ |
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