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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报表现突出，在市场中独树一帜。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123228.SZ,123176.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P520.INE | 3371010% | -0.4 | 4.05 |
| HO2512-C-2400.CFX | 795% | 0.4 | 297.8 |
| 总资产: 293万元 | 总盈亏: 193万元 | 市值: 117万元 | 可用资金: 176万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.93 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.43 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4.05,297.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 3371010.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 25.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4.05 | 3371010.00% | -0.4 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-31 | 1.80 | 794.58% | 0.4 | 买 HO2512-C-2400.CFX |
| 2025-03-28 | 4.39 | 6097080.00% | -0.4 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-28 | 1.80 | 794.58% | 0.0 | 清仓 HO2512-C-2400.CFX |
| 2025-03-27 | 4.16 | 4071710.00% | -0.4 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-26 | 4.12 | 3784260.00% | -0.4 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-25 | 3.24 | 636803.00% | -1.0 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-24 | 2.90 | 279379.00% | -0.8 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-21 | 2.63 | 134143.00% | -1.0 | 卖 SC2505P520.INE |
| 2025-03-21 | 1.79 | 772.25% | -0.4 | 卖 HO2512-C-2400.CFX |
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