微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/113724.html原油期权2505P480_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.20[SC2505P480.INE_10008014.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报可观，证明投资实力，年化收益率的良好表现，为投资的长期发展注入了强大动力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SC2505P480.INE,10008014.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123240.SZ | 59% | 0.4 | 115.427 |
| 127099.SZ | 48% | 0.4 | 130.723 |
| 总资产: 165万元 | 总盈亏: 65万元 | 市值: 66万元 | 可用资金: 99万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.23 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [115.427,130.723] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 58.91 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 34.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 14 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.64 | 48.06% | 0.4 | 买 127099.SZ |
| 2025-03-31 | 1.65 | 58.91% | 0.4 | 买 123240.SZ |
| 2025-03-28 | 1.64 | 47.96% | 0.6 | 买 127099.SZ |
| 2025-03-28 | 1.66 | 59.23% | 0.6 | 买 123240.SZ |
| 2025-03-27 | 1.64 | 47.96% | 0.0 | 清仓 127099.SZ |
| 2025-03-27 | 1.66 | 59.54% | 0.2 | 买 123240.SZ |
| 2025-03-26 | 1.65 | 48.92% | 0.8 | 买 127099.SZ |
| 2025-03-26 | 1.66 | 59.46% | 0.8 | 买 123240.SZ |
| 2025-03-25 | 1.64 | 48.42% | 0.6 | 买 127099.SZ |
| 2025-03-25 | 1.64 | 58.04% | 0.8 | 买 123240.SZ |
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