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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且可观的年化收益率，让投资者的信心倍增，累计回报稳步提升，财富稳健积累。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123179.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IFL3.CFX | 133% | 0.2 | 3812 |
| LC2602.GFE | 39% | 0.7 | 77940 |
| 总资产: 16098652万元 | 总盈亏: 16098552万元 | 市值: 3219751万元 | 可用资金: 12878896万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 160986.52 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.03 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3812,77940] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133.31 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1926222.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.04 | 38.91% | 0.7 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-31 | 1.04 | 39.42% | -0.2 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-28 | 1.04 | 39.42% | 0.0 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-27 | 1.04 | 39.42% | 0.0 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-26 | 1.04 | 40.31% | 0.4 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-25 | 1.04 | 45.83% | -0.8 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-24 | 1.04 | 42.67% | -0.6 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-21 | 1.05 | 49.39% | -1.0 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-20 | 1.04 | 46.02% | -1.0 | 清仓 LC2602.GFE |
| 2025-03-19 | 1.02 | 20.43% | -1.0 | 清仓 LC2602.GFE |
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