微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/110316.html原油期权2505C480_上证50指数期权2505认购2850[SC2505C480.INE_HO2505-C-2850.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报表现卓越，市场认可度高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SC2505C480.INE,HO2505-C-2850.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159571.SZ | 132% | 0.3 | 1.222 |
| 513020.SH | 93% | 0 | 1.117 |
| 总资产: 537万元 | 总盈亏: 437万元 | 市值: 43万元 | 可用资金: 495万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.37 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.16 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.222,1.117] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 131.86 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 64.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 7.90 | 93.05% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-31 | 2.85 | 131.86% | 0.3 | 买 159571.SZ |
| 2025-03-28 | 7.90 | 93.05% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-28 | 2.85 | 132.03% | 0.1 | 买 159571.SZ |
| 2025-03-27 | 7.90 | 93.05% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-27 | 2.85 | 132.03% | 0.0 | 清仓 159571.SZ |
| 2025-03-26 | 7.90 | 93.05% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-26 | 2.85 | 132.03% | 0.0 | 清仓 159571.SZ |
| 2025-03-25 | 7.90 | 93.05% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-25 | 2.85 | 132.03% | 0.0 | 清仓 159571.SZ |
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