微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/107718.html燃油2603_IM2504[FU2603.SHF_IM2504.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 517520.SH | 93% | 0.5 | 1.297 |
| 159541.SZ | 83% | 0.6 | 1.165 |
| 总资产: 242万元 | 总盈亏: 142万元 | 市值: 133万元 | 可用资金: 109万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.42 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.22 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.5,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.297,1.165] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 92.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 31.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2.51 | 92.72% | 0.5 | 买 517520.SH |
| 2025-03-26 | 2.34 | 83.39% | 0.6 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-25 | 2.51 | 92.97% | 0.6 | 买 517520.SH |
| 2025-03-25 | 2.33 | 83.03% | 0.4 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-24 | 2.50 | 92.60% | 0.7 | 买 517520.SH |
| 2025-03-24 | 2.34 | 83.30% | 0.2 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-21 | 2.49 | 91.85% | 0.7 | 买 517520.SH |
| 2025-03-21 | 2.36 | 84.17% | 0.6 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-20 | 2.52 | 93.53% | 0.4 | 买 517520.SH |
| 2025-03-20 | 2.36 | 84.17% | 0.0 | 清仓 159541.SZ |
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