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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113648.SH,118016.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2509.GFE | 134% | -0.2 | 75720 |
| SI.GFE | 167% | 0 | 9955 |
| 总资产: 524万元 | 总盈亏: 424万元 | 市值: 16万元 | 可用资金: 508万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.24 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.72 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [75720,9955] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133.67 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 214.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.57 | 133.67% | -0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-28 | 1.57 | 133.69% | 0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-27 | 1.57 | 133.92% | 0.4 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-26 | 1.57 | 133.92% | -0.8 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-25 | 1.57 | 133.43% | 0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-24 | 1.57 | 133.32% | -0.1 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-21 | 1.57 | 133.69% | -0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-20 | 1.57 | 134.10% | 0.7 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-19 | 1.55 | 128.06% | -0.6 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-18 | 1.55 | 128.41% | 0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
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