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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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合约代码：123114.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301502.SZ | 117% | 0.2 | 34.1 |
| 300982.SZ | 151% | 0.2 | 15.23 |
| 总资产: 2027万元 | 总盈亏: 1927万元 | 市值: 405万元 | 可用资金: 1622万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.58 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [34.1,15.23] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 117.30 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 155.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 2.52 | 117.30% | 0.2 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-11 | 38.03 | 150.69% | 0.2 | 买 300982.SZ |
| 2025-04-10 | 2.52 | 117.72% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-10 | 38.33 | 151.19% | 0.8 | 买 300982.SZ |
| 2025-04-09 | 2.45 | 112.78% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-09 | 37.96 | 150.57% | 1.0 | 买 300982.SZ |
| 2025-04-08 | 2.38 | 107.34% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-08 | 36.81 | 148.63% | 1.0 | 买 300982.SZ |
| 2025-04-07 | 2.33 | 103.87% | 1.0 | 买 301502.SZ |
| 2025-04-07 | 35.89 | 147.05% | 1.0 | 买 300982.SZ |
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