微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95425.html金融科技ETF_恒生互联网ETF[516860.SH_159688.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率表现优异，为投资者带来了实实在在的收益，累计回报突出，展现卓越表现。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001322.SZ | 118% | 0.6 | 8.29 |
| 603196.SH | 178% | 0.4 | 18.18 |
| 总资产: 145696万元 | 总盈亏: 145596万元 | 市值: 58344万元 | 可用资金: 87352万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1456.96 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.80 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [8.29,18.18] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 118.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 17914.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 6.56 | 118.20% | 0.6 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-21 | 2907.35 | 177.60% | 0.4 | 买 603196.SH |
| 2025-03-21 | 6.58 | 118.40% | 0.2 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-20 | 2884.28 | 177.31% | 0.8 | 买 603196.SH |
| 2025-03-20 | 6.58 | 118.42% | 0.2 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-19 | 2868.12 | 177.12% | 0.4 | 买 603196.SH |
| 2025-03-19 | 6.58 | 118.44% | 0.2 | 买 001322.SZ |
| 2025-03-18 | 2851.17 | 176.91% | 0.4 | 买 603196.SH |
| 2025-03-18 | 6.58 | 118.44% | 0.0 | 清仓 001322.SZ |
| 2025-03-17 | 6.58 | 118.40% | 0.2 | 买 001322.SZ |
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