微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/81725.html上证50指数期权2504认沽2450[HO2504-P-2450.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率上的卓越发挥，为投资者带来了丰厚的回报，累计回报不断刷新记录，表现惊艳。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| TRYJPY.FXCM | 89% | -0.4 | 3.925 |
| USDNOK.FXCM | 59% | -0.2 | 10.5373 |
| 总资产: 901997万元 | 总盈亏: 901897万元 | 市值: 307353万元 | 可用资金: 594645万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 9019.97 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.78 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3.925,10.5373] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.69 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 319625.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 5344.64 | 59.13% | -0.2 | 卖 USDNOK.FXCM |
| 2025-03-23 | 12695.30 | 88.69% | -0.4 | 卖 TRYJPY.FXCM |
| 2025-03-20 | 5344.64 | 59.13% | 0.0 | 清仓 USDNOK.FXCM |
| 2025-03-20 | 12680.20 | 88.67% | -0.2 | 卖 TRYJPY.FXCM |
| 2025-03-19 | 5344.64 | 59.13% | 0.0 | 清仓 USDNOK.FXCM |
| 2025-03-19 | 12680.20 | 88.67% | 0.0 | 清仓 TRYJPY.FXCM |
| 2025-03-18 | 5343.76 | 59.13% | -0.6 | 卖 USDNOK.FXCM |
| 2025-03-18 | 12662.30 | 88.65% | 0.2 | 买 TRYJPY.FXCM |
| 2025-03-17 | 5343.76 | 59.13% | 0.0 | 清仓 USDNOK.FXCM |
| 2025-03-17 | 12133.60 | 88.11% | -1.0 | 卖 TRYJPY.FXCM |
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