微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/48794.html科创医药指数ETF_恒生科技ETF龙头[588700.SH_513380.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 516510.SH | 87% | 0 | 1.187 |
| 159768.SZ | 75% | 0.4 | 0.558 |
| 总资产: 877万元 | 总盈亏: 777万元 | 市值: 113万元 | 可用资金: 765万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.77 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.187,0.558] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 86.74 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 121.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 11.91 | 86.74% | 0.0 | 清仓 516510.SH |
| 2025-03-25 | 5.63 | 74.51% | 0.4 | 买 159768.SZ |
| 2025-03-24 | 11.91 | 86.74% | 0.0 | 清仓 516510.SH |
| 2025-03-24 | 5.62 | 74.43% | 0.4 | 买 159768.SZ |
| 2025-03-21 | 11.91 | 86.74% | 0.0 | 清仓 516510.SH |
| 2025-03-21 | 5.62 | 74.43% | 0.0 | 清仓 159768.SZ |
| 2025-03-20 | 11.91 | 86.74% | 0.0 | 清仓 516510.SH |
| 2025-03-20 | 5.62 | 74.43% | 0.0 | 清仓 159768.SZ |
| 2025-03-19 | 11.93 | 86.80% | 0.1 | 买 516510.SH |
| 2025-03-19 | 5.63 | 74.51% | 0.4 | 买 159768.SZ |
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