微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/37795.html港股创新药(HKD)_中证800证保[931787.CSI_399966.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159607.SZ | 115% | 0.6 | 1.115 |
| 513020.SH | 94% | 0 | 1.123 |
| 总资产: 1027万元 | 总盈亏: 927万元 | 市值: 379万元 | 可用资金: 648万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 10.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.14 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.115,1.123] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 115.11 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 138.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 7.90 | 93.72% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-25 | 12.64 | 115.11% | 0.6 | 买 159607.SZ |
| 2025-03-24 | 7.90 | 93.72% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-24 | 12.83 | 116.08% | 0.6 | 买 159607.SZ |
| 2025-03-21 | 7.89 | 93.64% | 0.5 | 买 513020.SH |
| 2025-03-21 | 12.82 | 116.02% | 1.0 | 买 159607.SZ |
| 2025-03-20 | 7.89 | 93.64% | 0.0 | 清仓 513020.SH |
| 2025-03-20 | 12.95 | 116.67% | 0.6 | 买 159607.SZ |
| 2025-03-19 | 7.97 | 94.28% | 0.6 | 买 513020.SH |
| 2025-03-19 | 13.14 | 117.61% | 0.4 | 买 159607.SZ |
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