微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/24693.html创业板200ETF银华_海外科技LOF[159575.SZ_501312.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报丰厚，长期投资佳选，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 516580.SH | 55% | 1 | 0.462 |
| 总资产: 496万元 | 总盈亏: 396万元 | 市值: 496万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.96 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.46 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.462] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 54.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 74.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 35 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 4.96 | 54.87% | 1.0 | 买 516580.SH |
| 2025-03-21 | 4.96 | 54.87% | 0.0 | 清仓 516580.SH |
| 2025-03-20 | 5.00 | 55.19% | 0.6 | 买 516580.SH |
| 2025-03-19 | 5.00 | 55.19% | 0.0 | 清仓 516580.SH |
| 2025-03-18 | 5.01 | 55.30% | 0.6 | 买 516580.SH |
| 2025-03-17 | 5.01 | 55.30% | 0.0 | 清仓 516580.SH |
| 2025-03-14 | 5.00 | 55.19% | 0.6 | 买 516580.SH |
| 2025-03-13 | 5.00 | 55.19% | 0.0 | 清仓 516580.SH |
| 2025-03-12 | 5.00 | 55.19% | 0.0 | 清仓 516580.SH |
| 2025-03-11 | 5.00 | 55.19% | 0.0 | 清仓 516580.SH |
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