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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报超越市场同类，展现强大竞争力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：CESP50.CSI
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2506.GFE | 92% | -0.3 | 9850 |
| P2602.DCE | 50% | 0.5 | 8448 |
| 总资产: 136万元 | 总盈亏: 36万元 | 市值: 51万元 | 可用资金: 85万元 | 仓位变化: [-0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.36 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.85 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.3,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9850,8448] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 92.40 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 15.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 69.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.68 | 92.40% | -0.3 | 清仓 SI2506.GFE |
| 2025-04-03 | 1.05 | 49.68% | 0.5 | 清仓 P2602.DCE |
| 2025-04-02 | 1.68 | 92.73% | -0.2 | 清仓 SI2506.GFE |
| 2025-04-02 | 1.06 | 60.22% | 1.0 | 买 P2602.DCE |
| 2025-04-01 | 1.68 | 92.93% | 0.4 | 清仓 SI2506.GFE |
| 2025-04-01 | 1.04 | 42.04% | 1.0 | 买 P2602.DCE |
| 2025-03-31 | 1.68 | 93.18% | -1.0 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-31 | 1.04 | 38.96% | 0.6 | 清仓 P2602.DCE |
| 2025-03-28 | 1.68 | 92.22% | -0.6 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-28 | 1.04 | 40.50% | -0.6 | 清仓 P2602.DCE |
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