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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报良好，保障资产安全。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：931581.CSI
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113582.SH | 114% | 0 | 165.54 |
| 123239.SZ | 129% | 0.2 | 155.8 |
| 总资产: 2006万元 | 总盈亏: 1906万元 | 市值: 25万元 | 可用资金: 1981万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20.06 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.63 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [165.54,155.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 113.85 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 255.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 89.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.50 | 128.90% | 0.2 | 买 123239.SZ |
| 2025-03-31 | 37.63 | 113.85% | 0.0 | 清仓 113582.SH |
| 2025-03-28 | 2.50 | 128.90% | 0.0 | 清仓 123239.SZ |
| 2025-03-28 | 37.70 | 113.94% | 0.4 | 买 113582.SH |
| 2025-03-27 | 2.50 | 128.90% | 0.0 | 清仓 123239.SZ |
| 2025-03-27 | 37.91 | 114.19% | 0.2 | 买 113582.SH |
| 2025-03-26 | 2.50 | 128.90% | 0.0 | 清仓 123239.SZ |
| 2025-03-26 | 39.23 | 115.73% | 0.8 | 买 113582.SH |
| 2025-03-25 | 2.45 | 125.37% | 0.4 | 买 123239.SZ |
| 2025-03-25 | 38.22 | 114.56% | 0.4 | 买 113582.SH |
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