微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/74553.html科创材料_中证半导[000689.SH_931865.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报表现卓越，市场认可度高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IH2503.CFX | 204% | 0.6 | 2677.8 |
| HC2504.SHF | 46% | -0.8 | 3372 |
| 总资产: 176万元 | 总盈亏: 76万元 | 市值: 120万元 | 可用资金: 56万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.76 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2677.8,3372] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 203.51 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 45.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 8.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 69.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.09 | 203.51% | 0.6 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-20 | 2.06 | 197.77% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-19 | 2.04 | 194.04% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-18 | 2.04 | 192.75% | 0.8 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-17 | 2.04 | 193.11% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-14 | 2.04 | 193.75% | 0.4 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-13 | 1.98 | 180.43% | 1.0 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-12 | 1.98 | 179.65% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-11 | 1.98 | 179.82% | 0.2 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-10 | 1.98 | 179.13% | 0.4 | 买 IH2503.CFX |
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