微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/68967.html能源等权_汽车零部件[000070.SH_931230.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128082.SZ | 106% | 0.2 | 144.88 |
| 123114.SZ | 53% | 0.8 | 121.44 |
| 总资产: 2419万元 | 总盈亏: 2319万元 | 市值: 635万元 | 可用资金: 1784万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.45 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.995,1.09] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 79.28 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 68.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 44.06 | 108.62% | 0.6 | 买 128082.SZ |
| 2025-02-27 | 5.05 | 54.59% | 0.4 | 买 123114.SZ |
| 2025-02-26 | 44.06 | 108.62% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
| 2025-02-26 | 5.05 | 54.59% | 0.0 | 清仓 123114.SZ |
| 2025-02-25 | 44.06 | 108.62% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
| 2025-02-25 | 5.04 | 54.54% | 0.4 | 买 123114.SZ |
| 2025-02-24 | 43.91 | 108.48% | 0.6 | 买 128082.SZ |
| 2025-02-24 | 5.04 | 54.54% | 0.0 | 清仓 123114.SZ |
| 2025-02-21 | 43.91 | 108.48% | 0.0 | 清仓 128082.SZ |
| 2025-02-21 | 5.05 | 54.56% | 0.6 | 买 123114.SZ |
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